Stop loss percentuale e money management

Oggi voglio darti un metodo molto semplice che ti permette di calcolare con rapidità la dimensione della posizione che vuoi aprire, affinchè tu non perda più del 2% del tuo capitale. Se ti stai chiedendo perchè proprio il 2% vuol dire che hai fatto il furbo e che non hai letto la checklist che ho postato l’ultima volta per cui adesso pentiti e poi vacci a dare un’occhiata.

Un’altra cosa: questa metodologia è poco adatta al trading su futures a causa dei margini abbastanza alti che bisogna utilizzare per tradare, ergo è meglio se usi questi concetti con riferimento, ad esempio, alle azioni.

Partiamo dal presupposto che tu abbia accertato di voler destinare al trading 10000,00 euro. Sai che non vuoi perdere, per ogni trade, più del 2% del capitale. A questo punto devi individuare, in base alla tua analisi grafica, qual è la percentuale di stop loss ottimale per il trade. Supponiamo che questa sia pari al 4%.

Ora viene il bello: sai quanto sei disposto a perdere al massimo, sai qual è la percentuale di stop, hai individuato i punti di ingresso ed uscita. Cosa manca? Te lo dico io: devi ancora definire quante azioni devi comprare affinchè, se ti sei sbagliato nell’analisi perchè la sera prima hai passato “una notte da leoni” o se è il mercato a comportarsi da babbuino impazzito, tu non perda più del 2% del capitale.

Come si calcola allora questa benedetta quantità?

1. moltiplica il capitale iniziale per la percentuale massima di perdita di ogni singolo trade. Nel nostro caso avremo: 10000 x 2% = 200 euro che è ovviamente la perdita massima per ogni operazioni espressa in moneta.
2. dividi la perdita massima per ogni operazione per la percentuale di stop loss iniziale che hai individuato. Devi fare cioè: 200/0,04 che fa 5000 euro tondi tondi. Questi 5000 euro sono il capitale massimo che puoi destinare al trade
3. dividi il capitale massimo che puoi destinare al trade per il prezzo unitario dello strumento che vuoi tradare. Supponendo che tu voglia comprare un’azione che costa 5 euro devi fare 5000/5 che fa 1000. Questa è la dimensione della posizione che ti permette di non perdere più di 200,00 euro qualora le cose andassero storte.

Vuoi la prova? Oh, certo che sei sospettoso …. Del resto lo sarei anche io se dovessi investire i miei soldi in base alle indicazioni di un tizio che mi parla di notti da leone e babbuini impazziti …..

Allora, abbiamo supposto che il prezzo dell’azione fosse di 5,00 euro. Abbiamo anche detto che lo stop loss è al 4%, il che significa che, se il titolo scende a 4,8 euro, tu esci ….. e vedi di farlo, non fare che lasci correre le perdite, mannaggia a te ….  Abbiamo anche capito che entrerai a mercato con 1000 azioni per un controvalore di 5000,00 euro. Se il prezzo scende a 4,80 il controvalore della tua posizione è pari a 4,80 x 1000 che fa 4800,00 euro. Ed ora domanda da un milione di dollari: quanto fa 5000,00 – 4800,00 euro? 200,00 euro …. Ti ricorda qualche cosa questa cifra?

Spero di esserti stato utile almeno un po’. Mi raccomando ci tengo a che tu mi faccia sapere che ne pensi ok?

Stay tuned … 😉

P.S.: se sei già abbastanza ferrato per quel che riguarda il Money Management, ti faccio presente un particolare:  l’utilizzo della metodologia di sizing appena descritta è del tutto equivalente, come output, al Fixed Fractional Method. Il vantaggio è che la prima, a differenza della seconda, è un po’ meno complessa e capotica. Lo so che con Excel è possibile realizzare di tutto, io però sono uno strenuo fautore del concetto “Keep it simple” ….