Stop loss tecnico e money management

L’ ultima volta ti ho dato un metodo molto semplice basato sulla percentuale di perdita massima ammissibile sul capitale che ti permette di definire a priori la posizione del trade in termini di quantità di titoli da acquistare per non perdere più di quanto preventivato.

Questa volta, invece che sulla percentuale di perdita massima, il metodo che sto per regalarti è basato sullo stop loss tecnico.

Per farti capire che cos’è uno stop loss tecnico ipotizziamo questa situazione: dopo un trend al ribasso si forma un hammer (che è una candela rialzista) che considero come candela di setup. Il minimo dell’hammer (cioè l’estremo inferiore della lower shadow) è pari a 14,50 mentre il massimo dell’hammer è pari a 14,79. Il mio stop loss è posizionato sul minimo della candela di setup, in questo caso a 14,50. Lo stop loss in questo caso viene chiamato “tecnico” perchè è fissato con riferimento ad un pattern tipico dell’analisi tecnica (in questo caso è basato sul grafico a candele giapponesi)

Per applicare il metodo che serve per dimensionare la posizione in queste condizioni devi seguire, una volta individuato il tuo livello di stop loss tecnico, gli step qui sotto:

1. calcola la distanza tra prezzo di ingresso e livello di stop loss. Se ad esempio come abbiamo detto il massimo dell’hammer è pari a 14,79 e lo stop è a 14,50 ed io decido di entrare a 14,82, la distanza tra i due valori sarà uguale a 14,82 – 14,50 = 0,32.
2. moltiplica il risultato della differenza per 100 ed ottieni il numero di tick che separano il prezzo di entry da quello di stop. Continuando con i valori precedenti i tick sono 32 (0,32 x 100)
3. dividi la perdita massima sul capitale che hai deciso di sopportare per i tick e moltiplica il risultato per 100. Il valore che ottieni è la quantità massima di titoli che puoi acquistare se non vuoi perdere più di quanto hai deciso. Se ad esempio non vuoi rischiare più di 100 euro devi fare: (100/32)x100 che fa 312,5. Come regola generale, se ottieni valori decimali arrotonda sempre per difetto perchè così incrementi la sicurezza dell’operazione: in questo caso puoi comprare al massimo 312 titoli ad un prezzo di 14,82 l’uno.

Scommetto che come al solito vuoi la verifica …. E va bene …. Allora: 14,82 x 312 fa 4623,84 euro. Questo è il controvalore monetario del tuo trade. Supponiamo come al solito che le cose vanno male, il titolo scende mentre ti aspettavi che salisse e tocca lo stop loss. Il controvalore del tuo trade in questo caso sarà pari a 14,50 x 312 cioè 4524 euro. Se fai la differenza fra il controvalore in entrata e controvalore a chiusura del trade (4623,84 – 4524) scoprirai di aver perso …. niente popò di meno chè …. 99,84 euro!!! Tadaààààà!!!! 😀

Hai perso addirittura meno di quanto ti eri prefisso!! Perchè? Semplicemente perchè abbiamo arrotondato per difetto la quantità di titoli da acquistare: hai visto che abbiamo reso le cose ulteriormente più sicure? Te lo avevo detto io …. 😉

Come al solito, aspetto un tuo feedback che per me è importante